Übersetzung für "Modèle d'évaluation du prix de l'option " (Französisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE

modèle d'évaluation du prix de l'option

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Optionsbewertungsmodell | Optionspreismodell

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formule de Black et Scholes | modèle de Black et Scholes | modèle de Black-Scholes | modèle de valorisation d'un contrat d'option | modèle d'évaluation d'option

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Black-Scholes-Formel | Taxierungsmodell für Optionen

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

2. La volatilité implicite est la valeur de la volatilité dans la formule d'évaluation des options ou warrants pour laquelle, compte tenu d'un certain modèle d'évaluation et étant donné le niveau de tous les autres paramètres d'évaluation observables, le prix théorique de l'option ou du warrant est égal à sa valeur de marché, «valeur de marché» s'entendant au sens de l'article 3, paragraphe 4.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

(2) Als implizite Volatilität wird der Volatilitätswert in der Preisformel der Option oder des Optionsscheins angenommen, für den unter Zugrundelegung eines bestimmten Preisfindungsmodells und der Werte aller sonstigen beobachtbaren Einflussfaktoren auf die Preisbildung der theoretische Preis der Option oder des Optionsscheins seinem Marktwert entspricht, wobei sich der Begriff Marktwert im Sinne von Artikel 3 Absatz 4 versteht.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

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les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

Optionspreismodelle wie die Black-Scholes-Merton-Formel oder ein binomisches Modell (d.h. ein Rastermodell), das Barwerttechniken umfasst und sowohl den Zeitwert als auch den inneren Wert einer Option widerspiegelt; und

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http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

k)aux fins du calcul des expositions futures potentielles sur options et options sur swap conformément à la méthode de l'évaluation au prix du marché décrite à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013, la contrepartie centrale multiplie le montant notionnel du contrat par la valeur absolue du delta de l'option ( fixée à l'article 280, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

k)zur Berechnung des potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswerts bei Optionen und Swaptionen gemäß der Marktbewertungsmethode nach Artikel 274 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 multipliziert eine ZGP den Nominalbetrag des Kontrakts mit dem absoluten Delta-Wert der Option (δV/ δp) nach Artikel 280 Absatz 1 Buchstabe a jener Verordnung.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

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Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l’évaluation ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die Volatilität und der Durchschnitt der Handelsvolumina einschließlich der Handelsvolumina in Stressphasen an den Märkten, die Marktkonzentrationen, die Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

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Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu’elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché) ainsi que la volatilité et la moyenne des volumes négociés, y compris les volumes négociés en période de tensions sur les marchés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l’évaluation ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die Volatilität und der Durchschnitt der Handelsvolumina einschließlich der Handelsvolumina in Stressphasen an den Märkten, die Marktkonzentrationen, die Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.

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Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des éval ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die durchschnittliche Größe, die Volatilität der Handelsvolumina, Marktkonzentrationen, Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Ceux-ci incluent les délais requis pour couvrir ces positions ou les risques qu'elles comportent, la volatilité et la moyenne des écarts entre prix vendeur et prix acheteur, la disponibilité des cotations de marché (nombre et identité des teneurs de marché), la volatilité et la moyenne des volumes négociés, les concentrations de marché, le classement chronologique des positions, la mesure dans laquelle l'évaluation repose sur des éval ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Zu diesen Faktoren zählt die Zeit, die notwendig wäre, um die Positionen/Positionsrisiken abzusichern, die Volatilität und der Durchschnitt der Geld-/Briefspannen, die Verfügbarkeit von Marktquotierungen (Anzahl und Identität der Market Maker) und die durchschnittliche Größe, die Volatilität der Handelsvolumina, Marktkonzentrationen, Alterung von Positionen, das Ausmaß, in dem die Bewertung auf Bewertungen zu Modellpreisen beruht, sowie die Auswirkungen weiterer Modellrisiken.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-06-13]

Une vérification indépendante des prix est effectuée en plus de l'évaluation quotidienne aux prix du marché ou de l'évaluation par référence à un modèle.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Eine unabhängige Preisüberprüfung sollte zusätzlich zur täglichen Marktbewertung oder Modellbewertung vorgenommen werden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Les autorités compétentes exigent que le modèle appréhende de manière précise tous les risques de prix importants relatifs à des positions en options ou positions assimilées et que tous les autres risques non appréhendés par le modèle soient couverts de manière adéquate par des fonds propres.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Die zuständigen Behörden schreiben vor, dass das Modell alle wesentlichen Kursrisiken von Optionen und optionsähnlichen Positionen genau erfasst und dass für alle anderen Risiken, die von dem Modell nicht erfasst werden, eine angemessene Eigenkapitalunterlegung besteht.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

(20) Lorsque les prix intérieurs d'un modèle particulier vendu par un producteur n'ont pas pu être utilisés, il a fallu recourir à une valeur normale construite plutôt qu'aux prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs/exportateurs, en raison du nombre élevé de modèles et de la variété de facteurs à prendre en considération lors de l'évaluation d'un modèle particulier produit par une société donnée (différentes caractéris ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-10-29]

(20) In den Fällen, in denen die Inlandspreise eines bestimmten Modells nicht zugrunde gelegt werden konnten, war es besser, den Normalwert rechnerisch zu ermitteln und nicht die Inlandspreise anderer Hersteller/Ausführer heranzuziehen, da viele unterschiedliche Modelle verkauft wurden und bei der Bewertung eines Modells eines bestimmten Unternehmens eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen war (z. B. unterschiedliche Eigenschaften oder Funktionen).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-10-29]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1997-10-29]

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