Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Durationsrisiko zu verringern, indem
eine Anlage in
eine langläufig
e Anleihe mit einem Zinsswap kombiniert wird, oder die darauf abzielt, die Duration
eines AIF-Anleiheportfolios zu verkürzen, indem
eine Short-Position in Anleihe-Futures eingegangen wird, die für das Zinsrisiko des Portfolios repräsentativ sind (Duration-Hedging), sollte als Hedging-Vereinbarung angesehen werden, wenn sie die fü
...[+++]r das Hedging geltenden Kriterien erfüllt.