The margin is generally determined according to risk assessment methods based on an historical analysis of volatility and also on stress testing, in an attempt to cover periods of extreme volatility in the past; the clearing house sets the amount of the margin based on that historical volatility and stress testing.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Si la garantie qui généralement est fixée en fonction de modèles d'évaluation de risques basés sur l'analyse historique de volatilité et aussi basée sur des situations d'évaluation du stress pour tenter de couvrir des périodes extrêmes de volatilité passée, la Chambre de compensation va établir le montant de la garantie en fonction de cette volatilité historique et de cette évaluation du stress.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

It has and hold assets covering obligations with 99.8 per cent confidence certainty and has more than one way of taking into account historic volatility, including periods of increased volatility, which are called stresses.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Elle détient et elle possède des actifs qui couvrent des obligations avec des certitudes de confiance de 99,8 p. 100 et ne tient pas compte seulement d'une manière de volatilité historique, mais également de périodes de volatilité accrue, ce qu'on appelle des stress.

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The margin deposit, with the mechanisms I explained, is based on historical volatility, stress testing and ongoing risk management monitoring and should be sufficient to cover the failure.

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Selon les mécanismes dont j'ai parlé, le dépôt de garanti est calculé selon la volatilité historique, le test de tension et un contrôle de gestion continue en fonction du risque et il devrait suffire en cas de pépin.

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Variance swaps: Variance swaps are contracts that allow investors to gain exposure to the variance (squared volatility) of an underlying asset and, in particular, to trade future realised (or historical) volatility against current implied volatility.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Contrats d’échange de variance (variance swaps): Les contrats d’échange de variance permettent aux investisseurs de s’exposer à la variance (carré de la volatilité) d’un actif sous-jacent et en particulier d’échanger sa volatilité future réalisée (ou historique) contre sa volatilité implicite courante.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

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https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

5. In order to ensure consistent application of this Article, ESMA shall, after consulting EBA and the ESCB, develop draft regulatory technical standards specifying the appropriate percentage and time horizons for the liquidation period and the calculation of historical volatility, as referred to in paragraph 1, to be considered for the different classes of financial instruments, taking into account the objective to limit procyclicality, and the conditions under which portfolio margining practices referred to in paragraph 4 can be implemented.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

5. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté l'ABE et le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le pourcentage et les échéances appropriés pour la période de liquidation et le calcul de la volatilité historique visés au paragraphe 1, à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers, compte tenu de l'objectif de limiter les effets procycliques, et les conditions dans lesquelles les modalités de la constitution de marges pour un portefeuille visées au paragraphe 4 peuvent être mises en œuvre.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-07-03]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-07-03]

A Level 3 input would be historical volatility, ie the volatility for the shares derived from the shares’ historical prices.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

La volatilité historique, c’est-à-dire la volatilité des actions obtenue à partir de leurs cours historiques, serait une donnée de niveau 3.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]

Given the time span that you are dealing with here, you are saying — and I think it is quite correct — that you are prepared to accept the greater short- and mid-term volatility that comes with this exposure in favour of the historically based projection of a greater rate of return.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Vu la durée que vous prévoyez, vous dites — et je pense que vous avez raison — que vous êtes prêt à accepter une plus grande volatilité à court et à moyen termes dans ce genre d'investissement afin de gagner un taux de rendement supérieur fondé sur la performance historique.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

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an effective historical observation period of at least one year except where a shorter observation period is justified by a significant upsurge in price volatility; and

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

période effective d'observation historique d'au moins un an, à moins qu'une période d'observation plus courte ne soit justifiée par une augmentation significative de la volatilité des prix; et

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Mr. Atkinson: In most instances, what we have are quantitative models, which, to a considerable extent, are historically based, that give us a measure of the volatility of their portfolios relative to the volatility of the market as a whole.

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M. Atkinson: Dans la plupart des cas, nous disposons de modèles quantitatifs qui, dans une large mesure, reposent sur un historique: grâce à eux, on mesure la volatilité des portefeuilles par rapport à la volatilité du marché dans son ensemble.

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'Historical volatility' ->

Date index: 2023-04-12