A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Une pratique de gestion de portefeuille qui vise à neutraliser le risque lié à un investissement dans une obligation à taux fixe en associant une position longue sur un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) et un contrat d’échange de taux d’intérêt qui échange ce taux fixe contre un taux d’intérêt correspondant à un taux de référence approprié du marché monétaire augmenté d’une marge doit être considérée comme une disposition de couverture lorsque tous les critères de couverture de la méthode de l’engagement sont en principe remplis.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

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Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.

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Contrats d’échange de taux d’intérêt: un contrat d’échange (swap) de taux d’intérêt est un accord prévoyant l’échange de flux financiers sur taux d’intérêt, calculés à partir d’un montant de principal notionnel, à intervalles précis (dates de paiement) durant la période de validité de l’accord.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

Par conséquent, un contrat d'échange de taux d'intérêt dans lequel un établissement reçoit un taux variable et paie un taux fixe est traité comme la combinaison d'une position longue dans un instrument à taux variable d'une échéance équivalant à la période qui s'écoule jusqu'à la prochaine fixation du taux d'intérêt et d'une position courte dans un instrument à taux fixe ayant la même échéance que le contrat d'échange lui-même.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]

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In a single rate auction (Dutch auction), the allotment interest rate/price/swap point applied for all satisfied bids is equal to the marginal interest rate/price/swap point (i.e. the interest rate/price/swap point at which the total allotment was exhausted).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

Dans une adjudication à taux unique ("adjudication à la hollandaise"), le taux d'intérêt/prix/taux de report/déport appliqué pour toutes les offres satisfaites est égal au taux d'intérêt/prix/taux de report/déport marginal (c'est-à-dire le taux d'intérêt/prix/taux de report/déport auquel le montant global des offres a pu être adjugé en totalité).

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1999-12-31]

In the case of interest rate swaps, only the net payments (receipts) of interest between the two parties to the swap should be recorded.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-12-31]

En ce qui concerne les swaps de taux d'intérêt, seuls doivent être enregistrés les versements nets d'intérêt (recettes) entre les deux parties engagées dans le swap.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1997-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1997-12-31]

Swap contracts - Interest rate swaps are contractual obligations in which two counterparties exchange interest rate flows over a period of time based on a notional principal amount.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

Les swaps de taux d’intérêt sont des contrats dans lesquels les contreparties échangent des flux d’intérêt sur un montant notionnel sur une période donnée.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

At year end, we had exchanged fixed-rate interest on $10.9 billion of debentures for equity returns using interest-rate swaps and equity swapsWe do not assume additional market risk by using equity swaps compared with making direct cash investments in equities.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

En fin d’année, nous avions échangé un taux d’intérêt fixe sur 10,9 milliards d’obligations non garanties contre des rendements sur actions au moyen de swaps de taux d’intérêt et de swaps d’actions [.] Contrairement à des placements directs dans des actions, les swaps d’actions ne nous exposent pas à un risque de marché additionnel.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [1997-11-17]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [1997-11-17]

There is a very big market in interest rate swaps in Canada, and the Government of Canada uses interest rate swaps.

http://www.parl.gc.ca/content/ (...) (...) [HTML]

Il y a un très grand marché pour l'échange de taux d'intérêt au Canada, et le gouvernement du Canada participe à ce genre d'échange.

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Previously, in a bilateral market, if you and I had that risk on that interest rate swap, then that was a risk that you and I had, and if you happen to fail — more likely I would fail — then you would be at risk to the extent I owed you money on that swap.

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Autrefois, dans un marché bilatéral, si vous et moi prenions le risque d'échanger des taux d'intérêt, ce risque ne touchait que nous. Si vous manquiez à votre obligation — je serais plus susceptible de manquer à mon obligation —, vous courriez alors un risque dans la mesure où je vous devrais de l'argent lié à cet échange.

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Date index: 2021-01-21