the "Final Price", over which ISDA claims proprietary rights, i.e. the price resulting from auctions that are run to determine the settlement price of credit derivative trades following a corporate default, and which is used industry-wide to price CDS after the default of a reference entity; CDS indices to attract liquidity, such as the iTraxx and CDX indices owned by Markit which are baskets of the most commonly traded CDS.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-04-27]

au «prix final», sur lequel l’ISDA revendique des droits de propriété, à savoir le prix résultant d’enchères organisées pour déterminer le prix de règlement de dérivés de crédit négociés à la suite du défaut d’une entreprise, et utilisé dans l’ensemble du secteur pour fixer le prix des CDS en cas de défaut d’une entité de référence; aux indices concernant les CDS destinés à attirer des liquidités, comme les indices iTraxx et CDX détenus par Markit, qui sont des paniers composés des CDS les plus fréquemment négociés.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-04-27]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-04-27]

Financial markets become more stable and less risky by making it necessary for some classes of credit derivative contracts, or 'credit default swaps', to be cleared through CCPs.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-29]

Les marchés financiers seront plus stables et moins risqués si la compensation de certains contrats de dérivés de crédit, ou contrats d'échange sur risque de crédit, par une contrepartie centrale est rendue obligatoire.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-29]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-29]

When credit derivatives were first introduced by some of the big banks, the regulator sent the same team into those banks using this new instrument.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Lorsque les produits dérivés ont été lancés par quelques grandes banques, l’organisme de réglementation a envoyé la même équipe dans les banques qui offraient ce nouvel instrument.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

The first trend is the explosive growth in the use of credit derivatives.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

La première tendance est l'énorme croissance de l'utilisation des dérivés de crédit.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

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Credit default swaps: A credit default swap (CDS) is a credit derivative agreement that gives the buyer protection, usually the full recovery, in case the reference entity defaults or suffers a credit event.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS): un CDS est un dérivé de crédit qui assure à l’acheteur une protection (généralement le recouvrement intégral des sommes dues) si l’entité de référence fait défaut ou est victime d’un événement de crédit.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

In the case of first-to-default credit derivatives and nth-to-default credit derivatives, the following treatment applies instead of the mirror principle.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de “positions parfaitement symétriques”.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-04-06]

In such cases, the methodology set out above for first-to-default credit derivatives shall be followed appropriately modified for nth-to-default products’.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-04-06]

Credit default swaps is a new derivative that allows bondholders to insure themselves against the possibility of credit default.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Les swaps sur défaillance sont de nouveaux produits dérivés qui permettent aux créanciers obligataires de s'assurer contre la possibilité d'un défaut de crédit.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

A credit default swap ("CDS") is a derivative contract designed to transfer the credit risk (the risk of default), linked to a debt obligation referenced in the contract.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-06-30]

Un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) est un contrat dérivé conçu pour transférer le risque de crédit (risque de défaillance) lié à un titre de créance référencé dans le contrat.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-06-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-06-30]

Where an institution obtains credit protection for a number of reference entities underlying a credit derivative under the terms that the first default among the assets shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, the institution may offset specific risk for the reference entity to which the lowest specific risk percentage charge among the underlying reference entities applies according to Table 1 of this Annex.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

Lorsqu’un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau 1 de la présente annexe.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-04-06]

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'first-to-default credit derivative' ->

Date index: 2023-04-07