Interest rate derivatives are financial products such as forward rate agreements, interest rate swaps or interest rate options, which are used by companies to manage the risk of interest rate fluctuations or for speculation.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-06]

Bei Zinsderivaten handelt es sich um Finanzprodukte wie Forward Rate Agreements, Zinsswaps oder Zinsoptionen, die Unternehmen zur Handhabung der Zinsfluktuationen oder zu Spekulationszwecken nutzen.

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treat options or warrants on fixed-to-floating interest rates swaps into options or warrants on the fixed interest leg of the swap;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

Optionen oder Optionsscheine auf Zinsswaps mit einem Wechsel von einem festen zu einem variablen Zinssatz werden als Optionen oder Optionsscheine auf die Fixzinssatz-Komponente des Swaps behandelt;

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‘2. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options, with the exception of options embedded in securities, shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

„(2) Zinsswaps, Zinsfutures, Forward Rate Agreements, andere Zinskontrakte und Optionen, mit Ausnahme von in Wertpapiere eingebetteten Optionen, werden einzeln gebucht und bewertet.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-12-31]

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in princ ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das mit einer Anlage in eine festverzinsliche Anleihe verbundene Risiko auszugleichen, indem eine Long-Position in einem Credit Default Swap mit einem Zinsswap kombiniert wird, bei dem der feste Zinssatz gegen einen Zinssatz getauscht wird, der einem angemessenen Geldmarkt-Referenzzinssatz zuzüglich einer Marge entspricht, sollte als Hedging-Vereinbarung angesehen werden, bei der alle Hedging-Kriterien des Commitment-Ansatzes grundsätzlich erfüllt sind.

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Interest rate swaps: An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

Zinsswaps Bei einem Zinsswap wird die Vereinbarung getroffen, Zinsströme auf einen nominellen Kapitalbetrag während der Laufzeit der Vereinbarung zu bestimmten Zeitpunkten (Zahlungsfristen) auszutauschen.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

A portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an AIF bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Eine Portfolioverwaltungspraktik, die darauf abzielt, das Durationsrisiko zu verringern, indem eine Anlage in eine langläufige Anleihe mit einem Zinsswap kombiniert wird, oder die darauf abzielt, die Duration eines AIF-Anleiheportfolios zu verkürzen, indem eine Short-Position in Anleihe-Futures eingegangen wird, die für das Zinsrisiko des Portfolios repräsentativ sind (Duration-Hedging), sollte als Hedging-Vereinbarung angesehen werden, wenn sie die für das Hedging geltenden Kriterien erfüllt.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

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2. Interest rate swaps, futures, forward rate agreements, other interest rate instruments and options shall be accounted for and revalued on an item-by-item basis.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]

(2) Zinsswaps, Zinsfutures, Forward Rate Agreements, andere Zinskontrakte und Optionen werden einzeln gebucht und bewertet.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-12-31]

(2) Except in the case of single-currency "floating/floating" interest rate swaps in which only the current replacement cost will be calculated.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

(2) Mit Ausnahme von "Floating/Floating"-Zinsswaps (mit einer einzigen Währung, bei denen nur die laufenden Wiederbeschaffungskosten berechnet werden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2000-03-19]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2000-03-19]

- derivative financial instruments such as options, futures, forwards, interest rate swaps and currency swaps, the value of which is derived from the price of an underlying financial instrument or a rate or an index or the price of an underlying other item.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

- derivative Finanzinstrumente wie Optionen, Terminkontrakte ("futures"), Termingeschäfte ("forwards") sowie Zins- und Währungswaps, deren Wert aus dem Kurs eines Basisfinanzinstruments, eines Zinssatzes, eines Indexes oder dem Kurs eines anderen Basiswertes abgeleitet wird.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1999-12-31]

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Date index: 2022-02-18