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Position converted at spot rate
To convert at the spot rate
To translate at the spot rate of exchange

Übersetzung für "Position converted at spot rate " (Englisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
position converted at spot rate
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
zum Kassakurs umgerechnete Position
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
to convert at the spot rate | to translate at the spot rate of exchange
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
zum Kassakurs umrechnen
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The duration-netting rules may be used to convert the remaining interest rate derivatives into their equivalent underlying asset positions.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
Die Duration-Netting-Regeln können angewandt werden, um die verbleibenden Zinsderivate in entsprechende Basiswert-Positionen umzurechnen.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
An interest rate derivative shall be converted into its equivalent underlying asset position in accordance with the following methodology:
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
Ein Zinsderivat ist nach der folgenden Methode in das entsprechende Basiswertäquivalent umzurechnen:
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
The duration-netting rules may be used to convert the remaining interest rate derivatives into their equivalent underlying asset positions.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
Die Duration-Netting-Regeln können angewandt werden, um die verbleibenden Zinsderivate in entsprechende Basiswert-Positionen umzurechnen.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]
An interest rate derivative shall be converted into its equivalent underlying asset position in accordance with the following methodology:
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
Ein Zinsderivat ist nach der folgenden Methode in das entsprechende Basiswertäquivalent umzurechnen:
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]
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2. Nominal positions in bonds issued in currencies other than the euro shall be converted to euro using the last reliable updated spot currency price available.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]
2. Nominale Positionen in Anleihen, die in anderen Währungen als dem Euro aufgelegt sind, werden zum letztverfügbaren verlässlichen aktualisierten Kassakurs in Euro umgerechnet.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-12-31]
Secondly, net short and long positions in each currency other than the reporting currency and the net long or short position in gold shall be converted at spot rates into the reporting currency.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
Anschließend werden die Nettobeträge der Kauf- und Verkaufspositionen in den einzelnen Währungen mit Ausnahme der Währung der Rechnungslegung und die Nettokauf- und Verkaufsposition in Gold zum Kassakurs in die Währung der Rechnungslegung umgerechnet.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
the matched position between two maturity bands for each maturity band into which an unmatched position is carried forward, multiplied by 0,6 % (carry rate) and by the spot price for the commodity; and
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
der ausgeglichenen Position zwischen zwei Laufzeitbändern für jedes Laufzeitband, in das eine nicht ausgeglichene Position vorgetragen wird, multipliziert mit einem „carry“-Satz von 0,6 % und mit dem Kassakurs der Ware; und
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
the sum of the matched long and short positions, multiplied by the appropriate spread rate as indicated in the second column of Table 1 to point 13 for each maturity band and by the spot price for the commodity.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
der Summe der ausgeglichenen Kauf- und Verkaufspositionen, die mit dem „spread“-Satz für jedes Laufzeitband (siehe Spalte 2 der Tabelle 1 in Nummer 13) und dem Kassakurs der Ware multipliziert wird.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]
the matched position between two maturity bands for each maturity band into which an unmatched position is carried forward, multiplied by 0,6 % (carry rate) and by the spot price for the commodity; and
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]
der ausgeglichenen Position zwischen zwei Laufzeitbändern für jedes Laufzeitband, in das eine nicht ausgeglichene Position vorgetragen wird, multipliziert mit einem „carry“-Satz von 0,6 % und mit dem Kassakurs der Ware; und
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-31]
the sum of the matched long and short positions, multiplied by the appropriate spread rate as indicated in the second column of Table 1 to point 13 for each maturity band and by the spot price for the commodity;
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]
der Summe der ausgeglichenen Kauf- und Verkaufspositionen, die mit dem „spread“-Satz für jedes Laufzeitband (siehe Spalte 2 der Tabelle 1 in Nummer 13) und dem Kassakurs der Ware multipliziert wird;
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-12-31]


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Date index: 2023-02-24
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