25. The risk weighted exposure amount shall be the potential loss on the credit institution's equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12,5.
25. Der risikogewichtete Forderungsbetrag entspricht dem potenziellen Verlust aus den Beteiligungspositionen des Kreditinstituts, der mittels interner Value-at-Risk-Modelle bezogen auf die Differenz zwischen den vierteljährlichen Ertragsraten und einem angemessenen risikolosen Zinssatz bei einem einseitigen 99 %igen Konfidenzniveau auf der Basis einer langfristigen Zeitreihe für die Risikofaktoren, multipliziert mit 12,5, ermittelt wird.