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Appliquer des méthodes de simulation de crise du crédit

Übersetzung für "Appliquer des méthodes de simulation de crise du crédit " (Französisch → Deutsch) :

TERMINOLOGIE
appliquer des méthodes de simulation de crise du crédit
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
Stresstestmethoden für Kredite anwenden
https://ec.europa.eu/esco/port (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
https://ec.europa.eu/esco/port (...) [HTML] [2017-12-31]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
La méthode de simulation de crise ou d’analyse de scénarios du gestionnaire doit tenir compte de la sensibilité des évaluations aux conditions de crise.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
Bei seinem Ansatz für Stresstests oder Szenarioanalysen sollte der AIFM den Bewertungssensitivitäten unter Stressbedingungen Rechnung tragen.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]
La méthode de simulation de crise ou d’analyse de scénarios du gestionnaire doit tenir compte de la sensibilité des évaluations aux conditions de crise.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
Bei seinem Ansatz für Stresstests oder Szenarioanalysen sollte der AIFM den Bewertungssensitivitäten unter Stressbedingungen Rechnung tragen.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-18]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-18]
Il est nécessaire de définir des obligations strictes imposant l’organisation de simulations de crise et de contrôles a posteriori, afin de garantir le bon fonctionnement des modèles, des méthodes et du cadre de gestion du risque de liquidité appliqués par les CCP, compte tenu de tous les risques qu’elles encourent, et de garantir qu’elles disposent en permanence de ressources suffisantes pour couvrir ces risqu ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
Es sind strenge Stresstest- und Backtest-Anforderungen erforderlich, um zu gewährleisten, dass die Modelle der CCP, ihre Methoden und der Rahmen für die Steuerung des Liquiditätsrisikos unter Berücksichtigung aller Risiken, denen die CCP ausgesetzt sind, ordnungsgemäß funktionieren, so dass sie jederzeit über angemessene Mittel zur Deckung dieser Risiken verfügen.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
1. Les simulations de crise des contreparties centrales appliquent des paramètres, hypothèses et scénarios de crise aux modèles utilisés pour estimer les expositions au risque afin de vérifier que les ressources financières sont suffisantes pour couvrir ces expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
(1) Bei Stresstests einer CCP werden Stressparameter, -annahmen und -szenarien auf die zur Schätzung der Risikoposition verwendeten Modelle angewandt, damit sichergestellt wird, dass die Finanzmittel ausreichen, um die Risikopositionen in extremen, aber plausiblen Marktbedingungen zu decken.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]
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Ces simulations de crise analysent les retombées d’une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l’unité de négociation en corrélation.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
Mit diesen Stressszenarien werden die Auswirkungen von in Stresssituationen veränderten Ausfallquoten, Erlösquoten, Kreditspreads und Korrelationen auf Gewinn und Verlust der Korrelationshandelsaktivitäten geprüft.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-11-23]
Ces simulations de crise analysent les retombées d’une crise sur les taux de défaut, les taux de recouvrement, les marges de crédit et les corrélations sur les pertes et profits de l’unité de négociation en corrélation.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
Mit diesen Stressszenarien werden die Auswirkungen von in Stresssituationen veränderten Ausfallquoten, Erlösquoten, Kreditspreads und Korrelationen auf Gewinn und Verlust der Korrelationshandelsaktivitäten geprüft.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]
«Un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compri ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]
‚Ein Kreditinstitut, das bei der Berechnung des Werts seiner Forderungen für die Zwecke des Artikels 111 Absatz 1 nach der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Financial Collateral Comprehensive Method) verfährt oder nach der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels beschriebenen Methode verfahren darf, führt in Bezug auf seine Kreditrisikokonzentrationen regelmäßig Stresstests durch, die auch den Veräußerungswert etwaiger Sicherheiten einschließen.‘
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]
«Un établissement de crédit qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compri ...[+++]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]
‚Ein Kreditinstitut, das bei der Berechnung des Werts seiner Forderungen für die Zwecke des Artikels 111 Absatz 1 nach der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Financial Collateral Comprehensive Method) verfährt oder nach der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels beschriebenen Methode verfahren darf, führt in Bezug auf seine Kreditrisikokonzentrationen regelmäßig Stresstests durch, die auch den Veräußerungswert etwaiger Sicherheiten einschließen.‘
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-09-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-09-15]
les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2; et».
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]
Vorschriften und Verfahren für den Fall, dass ein Stresstest darauf hindeutet, dass eine Sicherheit einen geringeren Veräußerungswert hat, als nach der umfassenden Methode oder der in Absatz 2 dargelegten Methode angerechnet wurde, und‘.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]
l'établissement applique fréquemment un programme rigoureux de simulations de crise, dont les résultats sont examinés par la direction générale et se reflètent dans les politiques et les limites que cette dernière arrête. Cette procédure concerne en particulier le manque de liquidité des marchés en période de tensions sur les ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
das Institut führt häufig ein systematisches Krisentestprogramm durch, dessen Ergebnisse von der Geschäftsleitung geprüft werden und ihren Niederschlag in den von ihr festgelegten Strategien und Begrenzungen finden. Dieses Programm erfasst insbesondere die Illiquidität von Märkten unter angespannten Marktbedingungen, das Konzentrationsrisiko, ein Vorhandensein von aus Käufer- oder Verkäufersicht wenig liquiden Märkten („one-way market“), Ereignis- und jump-to-default-Risiken, fehlende Produktlinearität, weit aus dem Geld notierte Positionen, Positionen mit hohen Preisschwankungen und andere Risiken, die vom internen Modell unter Umstände ...[+++]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]


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