Übersetzung für "Modèle de la valeur à risque " (Französisch → Englisch) :

TERMINOLOGIE

modèle de la valeur à risque

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

value-at-risk model | VaR

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

méthode de la valeur à risque [ méthode de la valeur exposée au risque | méthode VaR | valeur exposée au risque | valeur à risque ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

value at risk method [ value-at-risk method | VaR method | value at risk | value-at-risk ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

valeur à risque | VAR | méthode de la valeur à risque

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

value at risk | VAR | value at risk method

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) [HTML] [2018-01-01]

valeur à risque [ VAR | valeur exposée au risque ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

value at risk [ VAR | value-at-risk ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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valeur à risque | VAR

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

value at risk | value at risk method | VAR

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

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existences [ valeurs à risque ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

values at risk

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]

modèle de valeur en risque

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Value at Risk model

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]

méthode de la valeur à risque | méthode de la valeur en risque | méthode du calcul de la VAR

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

value at risk approach | VAR approach [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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Modèle d’évaluation commune et intégrée des risques | modèle d'analyse commune et intégrée des risques | CIRAM [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

Common Integrated Risk Analysis Model | CIRAM [Abbr.]

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Les montants à indiquer dans le modèle sont les valeurs comptables brutes, sauf indication contraire dans les instructions.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-06-16]

Amounts reported in the template should be gross book value, unless otherwise stated in the instructions.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2016-06-16]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2016-06-16]

Il est évalué selon le modèle de juste valeur d'IAS 40.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

It is measured using the fair value model in IAS 40.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

3. Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de ces ét ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]

3. Competent authorities shall encourage institutions, taking into account their size, internal organisation and the nature, scale and complexity of their activities, to develop internal specific risk assessment capacity and to increase use of internal models for calculating own funds requirements for specific risk of debt instruments in the trading book, together with internal models to calculate own funds requirements for default and migration risk where their exposures to specific risk are material in absolute terms and where they ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2013-06-25]

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3. Les autorités compétentes encouragent les établissements, compte tenu de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de ces ét ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-06-25]

3. Competent authorities shall encourage institutions, taking into account their size, internal organisation and the nature, scale and complexity of their activities, to develop internal specific risk assessment capacity and to increase use of internal models for calculating own funds requirements for specific risk of debt instruments in the trading book, together with internal models to calculate own funds requirements for default and migration risk where their exposures to specific risk are material in absolute terms and where they ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2013-06-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2013-06-25]

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Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

Assumptions about risk include the risk inherent in a particular valuation technique used to measure fair value (such as a pricing model) and the risk inherent in the inputs to the valuation technique.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-10]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-10]

En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2010-11-23]

Il y a dépassement lorsque la variation de valeur du portefeuille sur un jour est supérieure à la mesure de la valeur en risque sur un jour correspondante, calculée par le modèle de l’établissement.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

An overshooting is a one-day change in the portfolio’s value that exceeds the related one-day value-at-risk measure generated by the institution’s model.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compé ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

The competent authorities may allow the requirement against a written exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requ ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compé ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

The competent authorities may allow the requirement against a written exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requ ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

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Date index: 2021-05-15