La commissione di garanzia si baserà su un valore di riferimento del mercato (un paniere di prezzi di credit default swap di società con sede in Italia) e corrisponderà al livello e alla durata del rischio che lo Stato assume offrendo la garanzia.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-09]

Das Garantieentgelt stützt sich auf eine Marktbenchmark (einen Korb von Preisen für Kreditausfallswaps in Italien ansässiger Unternehmen) und trägt dem Umfang und der Dauer des vom Staat mit der Garantie übernommenen Risikos Rechnung.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-09]

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In tale contesto, la BCE aveva esaminato il modo in cui la Grecia aveva usato swap negoziati fuori borsa e le conseguenze di siffatti swap per i rischi esistenti.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-11-28]

In diesem Rahmen untersuchte die EZB, in welcher Weise Griechenland außerbörsliche Swaps verwendet hatte und wie sich diese Swaps auf die bestehenden Risiken ausgewirkt hatten.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-11-28]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-11-28]

«Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l’esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento, nel qual caso l’importo dell’esposizione creditizia potenziale futura dell’ente è limitato all’importo dei premi non ancora pagati dal soggetto all’ente».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

„Bei einem Credit Default Swap darf ein Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, einen Wert von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko ansetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung wegen Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist; in diesem Fall wird der für das potenzielle künftige Kreditrisiko des Instituts anzusetzende Wert auf den Betrag der Prämien begrenzt, die das Unternehmen noch ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2010-11-23]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2010-11-23]

Per quanto riguarda i titoli obbligazionari sovrani, le autorità di regolamentazione saranno in grado di individuare possibili rischi alla stabilità dei mercati del debito sovrano ricevendo informazioni sulle posizioni corte, tra cui quelle ottenute attraverso Credit Default Swaps sovrani (un prodotto derivato considerato talvolta una forma di assicurazione contro il rischio di inadempimento).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

Im Zusammenhang mit öffentlichen Schuldtiteln können mögliche Risiken hinsichtlich der Stabilität der einschlägigen Märkte einfacher festgestellt werden, da die Regulierungsbehörden Daten über Short-Positionen erhalten, einschließlich Positionen, die sich aus Credit Default Swaps (Derivate, die als eine Art Versicherung gegen Ausfallrisiken betrachtet werden) für öffentliche Schuldtitel ergeben.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-14]

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La Commissione europea ha adottato oggi una proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e alcuni tipi di Credit Default Swaps (CDS).

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

Die Europäische Kommission nahm heute einen Vorschlag für eine Verordnung über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (CDS) an.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2010-09-14]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2010-09-14]

vi è un solo paniere di copertura per ogni titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un dato credit default swap di tipo “nth to default”; le posizioni di rischio associate a vari credit default swaps di tipo “nth to default” non sono comprese nello stesso paniere di copertura.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

für jeden Referenzschuldtitel in einem Korb, der einem gegebenen ‚Nth-to-default‘-Swap zugrunde liegt, gibt es einen Hedging-Satz; Risikopositionen aus verschiedenen ‚Nth-to-default‘-Swaps werden nicht in demselben Hedging-Satz zusammengefasst.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

Potranno beneficiare della ricapitalizzazione solo banche giudicate fondamentalmente solide sulla base del loro livello di spread sui contratti di credit default swap (CDS), del rating loro attribuito e dell'ulteriore valutazione effettuata dalla Banca d'Italia.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-02-19]

Für eine Rekapitalisierung im Rahmen der Regelung kommen nur grundsätzlich gesunde Banken in Frage, wobei die Einstufung anhand von CDS-Spread und Rating der Banken sowie einer zusätzlichen Beurteilung durch die italienische Zentralbank erfolgt.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2009-02-19]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2009-02-19]

Gli swap su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono incorporati nel metodo basato sulle fasce di scadenza illustrato ai punti da 13 a 18 sotto forma di una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente casella dello scadenzario riportato come tabella 1 del punto 13.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Waren-Swaps, bei denen eine Seite der Transaktion ein fester Preis und die andere der jeweilige Marktpreis ist, sind beim in den Nummern 13 bis 18 beschriebenen Laufzeitbandverfahren als eine Reihe von dem Nominalwert des Geschäfts entsprechenden Positionen zu behandeln, wobei eine Position jeweils einer Zahlung aus dem Swap entspricht und in das entsprechende Laufzeitband der Tabelle 1 in Nummer 13 eingestellt wird.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap sia soggetto a liquidazione per inadempimento in caso di insolvenza dell'ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di inadempimento».

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Im Falle eines Credit Default Swap ist es einem Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden Position ist, gestattet, eine Zahl von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko anzusetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung infolge der Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist.“

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

«Per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura per un contratto derivato total return swap o credit default swap, si moltiplica il valore nominale del contratto per le percentuali seguenti:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

„Um eine Zahl für ein potenzielles künftiges Kreditrisiko im Falle von Total Return Swap-Kreditderivaten und von Credit Default Swap-Kreditderivativen zu erhalten, wird der Nominalwert dieses Instruments mit den folgenden Prozentsätzen multipliziert:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

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Date index: 2021-07-12