the "Final Price", over which ISDA claims proprietary rights, i.e. the price resulting from auctions that are run to determine the settlement price of credit derivative trades following a corporate default, and which is used industry-wide to price CDS after the default of a reference entity; CDS indices to attract liquidity, such as the iTraxx and CDX indices owned by Markit which are baskets of the most commonly traded CDS.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-04-27]

au «prix final», sur lequel l’ISDA revendique des droits de propriété, à savoir le prix résultant d’enchères organisées pour déterminer le prix de règlement de dérivés de crédit négociés à la suite du défaut d’une entreprise, et utilisé dans l’ensemble du secteur pour fixer le prix des CDS en cas de défaut d’une entité de référence; aux indices concernant les CDS destinés à attirer des liquidités, comme les indices iTraxx et CDX détenus par Markit, qui sont des paniers composés des CDS les plus fréquemment négociés.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-04-27]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-04-27]

Financial markets become more stable and less risky by making it necessary for some classes of credit derivative contracts, or 'credit default swaps', to be cleared through CCPs.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-29]

Les marchés financiers seront plus stables et moins risqués si la compensation de certains contrats de dérivés de crédit, ou contrats d'échange sur risque de crédit, par une contrepartie centrale est rendue obligatoire.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-29]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-02-29]

Credit default swaps is a new derivative that allows bondholders to insure themselves against the possibility of credit default.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

Les swaps sur défaillance sont de nouveaux produits dérivés qui permettent aux créanciers obligataires de s'assurer contre la possibilité d'un défaut de crédit.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML] [2014-09-03]

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) [HTML] [2014-09-03]

A credit default swap ("CDS") is a derivative contract designed to transfer the credit risk (the risk of default), linked to a debt obligation referenced in the contract.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-06-30]

Un contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) est un contrat dérivé conçu pour transférer le risque de crédit (risque de défaillance) lié à un titre de créance référencé dans le contrat.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-06-30]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-06-30]

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Credit default swaps: A credit default swap (CDS) is a credit derivative agreement that gives the buyer protection, usually the full recovery, in case the reference entity defaults or suffers a credit event.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

Contrats d’échange sur risque de crédit (CDS): un CDS est un dérivé de crédit qui assure à l’acheteur une protection (généralement le recouvrement intégral des sommes dues) si l’entité de référence fait défaut ou est victime d’un événement de crédit.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

In exceptional situations that threaten financial stability or market confidence in a member state or the EU, the regulation provides that competent authorities should have temporary powers to require greater transparency or to impose restrictions on short selling and credit default swap transactions or to limit individuals from entering into derivative transactions.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-02-20]

En cas de situation exceptionnelle menaçant la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans l'Union, le règlement prévoit que les autorités compétentes devraient disposer temporairement de pouvoirs leur permettant d'exiger une plus grande transparence ou d'imposer des restrictions à la vente à découvert et à la conclusion de contrats d'échange sur risque de crédit ou de limiter les possibilités pour des personnes physiques ou morales de procéder à des transactions portant sur un produit dérivé.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-02-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-02-20]

In exceptional situations that threaten financial stability or market confidence in a member state or the EU, the draft regulation provides that competent authorities have temporary powers to require further transparency or to impose restrictions on short selling and credit default swap transactions or to limit individuals from entering into derivative transactions.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-05-16]

En cas de situation exceptionnelle menaçant la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans l'Union, le projet de règlement prévoit que les autorités compétentes disposent temporairement de pouvoirs leur permettant d'exiger davantage de transparence ou d'imposer des restrictions à la vente à découvert et à la conclusion de contrats d'échange sur risque de crédit ou de limiter les possibilités pour des personnes physiques ou morales de procéder à des transactions portant sur un produit dérivé.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2011-05-16]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2011-05-16]

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-09-15]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-09-15]

In the case of first-to-default credit derivatives and nth-to-default credit derivatives, the following treatment applies instead of the mirror principle.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de “positions parfaitement symétriques”.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-06]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-04-06]

‘To obtain a figure for potential future credit exposure in the case of total return swap credit derivatives and credit default swap credit derivatives, the nominal amount of the instrument is multiplied by the following percentages:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

«Pour obtenir l'exposition future potentielle en cas de dérivés de crédit du type contrat d'échange sur rendement global et contrat d'échange sur défaut, le montant nominal de l'instrument est multiplié par les pourcentages suivants:

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

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Date index: 2022-06-07