Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products which are used by banks or companies for managing the risk of interest rate fluctuations.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-02-03]

Zinsderivate (z. B. Forward Rate Agreements, Swaps, Futures und Optionen) sind Finanzprodukte, die von Banken und Unternehmen zur Verwaltung des Zinsrisikos eingesetzt werden.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-02-03]

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Interest rate derivatives (e.g. forward rate agreements, swaps, futures, options) are financial products used for managing the risk of interest rate fluctuations.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-10-20]

Zinsderivate (z. B. Forward Rate Agreements, Swaps, Futures, Options) sind Finanzprodukte, mit denen das Zinsschwankungsrisiko gehandhabt werden soll.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2014-10-20]

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The most common basic interest rate derivatives are: forward rate agreements, interest rate swaps, interest rate options, and, interest rate futures.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-03]

In der Regel stützen sich Zinsderivate auf: Forward Rate Agreements (FRA), Zinsswaps, Zinsoptionen und Zins-Futures.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-12-03]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2013-12-03]

Under ►M2 ESA 2010 ◄ , interest flows under swap contracts and forward rate agreements (FRAs) are to be classified in the financial account and require specific treatment for the data transmitted under the excessive deficit procedure.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-05-24]

Unter dem ►M2 ESVG 2010 ◄ werden Zinsströme aufgrund von Swapvereinbarungen und Forward Rate Agreements (FRA) auf dem Finanzierungskonto verbucht und erfordern eine spezifische Behandlung der Daten, die gemäß dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit übermittelt werden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-05-24]

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Under ESA 95, interest flows under swap contracts and forward rate agreements (FRAs) are to be classified in the financial account and require specific treatment for the data transmitted under the excessive deficit procedure.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-05-24]

Unter dem ESVG 95 werden Zinsströme aufgrund von Swapvereinbarungen und Forward Rate Agreements (FRA) auf dem Finanzierungskonto verbucht und erfordern eine spezifische Behandlung der Daten, die gemäß dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit übermittelt werden.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-05-24]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-05-24]

the net forward position (i.e. all amounts to be received less all amounts to be paid under forward exchange and gold transactions, including currency and gold futures and the principal on currency swaps not included in the spot position).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

Netto-Terminposition (d. h. alle ausstehenden Beträge abzüglich aller zu zahlenden Beträge im Rahmen von Devisen- und Goldtermingeschäften einschließlich der Devisen- und Gold-Terminkontrakte und des Kapitalbetrags der Währungs-Swaps, die nicht in der Kassaposition enthalten sind).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2006-06-13]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2006-06-13]

(4) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

4. Optionen, Terminkontrakte, Swaps, Zinsausgleichsvereinbarungen und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Wertpapiere, Währungen, Zinssätze oder -erträge, oder andere Derivat-Instrumente, finanzielle Indizes oder Messgrößen, die effektiv geliefert oder bar abgerechnet werden können

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-20]

(5) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event).

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

5. Optionen, Terminkontrakte, Swaps, Termingeschäfte und alle anderen Derivatkontrakte in Bezug auf Waren, die bar abgerechnet werden müssen oder auf Wunsch einer der Parteien (anders als wegen eines zurechenbaren oder anderen Beendigungsgrunds) bar abgerechnet werden können

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-04-20]

They are constructed in three basic ways: as futures and forwards, swaps and options or a combination of the two and can be applied to an almost limitless range of underlying assets.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-02-24]

Es gibt drei Grundformen (Futures und Forwards; Swaps und Optionen; Kombination der beiden ersten Formen), die mit einer nahezu unbegrenzten Palette von Basiswerten verbunden werden können.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2000-02-24]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2000-02-24]

Bilateral netting agreements reduce credit risk by the offsetting of mutual claims and liabilities from pending over-the-counter (OTC) derivative contracts such as interest rate- and foreign exchange-related swaps, options and forward contracts.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML]

Bilaterale Nettingvereinbarungen verringern das Kreditrisiko durch die Aufrechnung gegenseitiger Forderungen und Verbindlichkeiten, die das Ergebnis ausstehender OTC-Derivatekontrakte wie Zins- und Devisenswaps, Optionen und Terminkontrakte sind.

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Date index: 2021-07-20