Um bei der Berechnung der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung eine Doppelzählung zu vermeiden, kann ein Institut das Ausmaß berücksichtigen, in dem Ausfallrisiken bereits in den Wert des Risikopotentials einbezogen wurden, insbesondere für Risikopositionen, die bei ungünstigen Marktbedingungen oder anderen Anzeichen einer Verschlechterung im Kreditumfeld innerhalb von 10 Tagen geschlossen werden könnten und geschlossen würden.
To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
